SOWA OPAC : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie

4 wyniki

Książka

W koszyku

oceń

Podstawy ekonomii matematycznej / Stanisława Kanas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 465, [2] s. ; 24 cm.

Autor

Kanas Stanisława.

Odbiorca

Szkoły wyższe

Temat

Ekonomia matematyczna

Gatunek

Podręcznik

Bibliogr. s. 457-458. Indeks.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów i wykładowców kierunków matematycznych i ekonomicznych. Polecany zwłaszcza studentom specjalności: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, matematyka ekonomiczna, zastosowania matematyki.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka główna. Wyp. dla dorosłych

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

Zastosowania matematyki do podejmowania decyzji ekonomicznych : zagadnienia wybrane / Henryk Kryński, Anatol Badach. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 639, [1] s. : il., tab., wykr. ; 21 cm.

Autor

Kryński Henryk (1906-1987). Badach Anatol.

Temat

Ekonomia Matematyka Ekonomia matematyczna

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Matematyka

Bibliogr. s. 638-[640].

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka główna. Wyp. dla dorosłych

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Elementy ekonomii matematycznej : równowaga i wzrost / Emil Panek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 274, [2] strony : rys., wykr. ; 21 cm.

Autor

Panek Emil (1948- )

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Ekonomia matematyczna Gospodarka Wzrost gospodarczy

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Matematyka

Stanowi kontynuację pracy: Elementy ekonomii matematycznej : statyka.

SPIS TREŚCI: 1. Stabilność stanu równowagi konkurencyjnej, 2. Równowaga i wzrost w systemach typu input - output, 3. Magistrala kapitałowa, produkcyjna i konsumpcyjna

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 4 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka główna. Wyp. dla dorosłych

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33 (3 egz.)

Filia nr 1. Wyp. (Rynek Grocholski 18)

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33 (1 egz.)

Filia nr 2. Wyp. (zamknięta)

Egzemplarze są obecnie niedostępne

Filia nr 3. Wyp. (zamknięta)

Egzemplarze są obecnie niedostępne

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Aleksander Welfe. - Wydanie 4 zmienione. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2009. - 415 stron : ilustracje ; 24 cm.

Autor

Welfe Aleksander (1960- )

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne

Odbiorca

Szkoły wyższe Studenci

Temat

Ekonometria Modele matematyczne Ekonomia matematyczna

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Matematyka Nauka i badania

Bibliografia strony 408-410, także przy rozdziałach.- Indeks.

Ekonometria to podręcznik prezentujący szeroki wachlarz metod ekonometrycznych. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć. Wykład jest prowadzony nowocześnie, przejrzyście i zgodnie z aktualnymi tendencjami światowymi. Autor wprowadza Czytelnika w świat ekonometrii stopniowo, zaczynając od statycznego modelu regresji liniowej z jedną zmienną objaśniającą, aby później przejść do przypadku wielu zmiennych, a następnie — modeli wielorównaniowych. Wyczerpująca dyskusja dotyczy modeli dynamicznych i hipotez zagnieżdżonych. Odrębny rozdział został poświęcony symulacjom i analizie właściwości układów równań. Dużo miejsca zajmują zagadnienia prognozowania, w tym zwłaszcza na podstawie modeli wielorównaniowych. Dwa ostatnie rozdziały dotyczą konstrukcji modeli i weryfikacji hipotez na podstawie szeregów generowanych przez niestacjonarne procesy stochastyczne, które dominują w obszarze ekonomii. Ekonometria nawiązuje do innych książek Autora, ale jest zupełnie nową pozycją na rynku wydawniczym, adresowaną do pracowników naukowych oraz studentów wszystkich kierunków ekonomicznych, a także praktyków wykorzystujących metody ekonometryczne w procesie podejmowania decyzji.

SPIS TREŚCI: 1. Statyczny model regresji liniowej — przypadek jednej zmiennej objaśniającej 1.1. Wprowadzenie 1.2. Założenia modelu regresji liniowej 1.3. Metoda najmniejszych kwadratów 1.4. Dekompozycja wariancji zmiennej objaśnianej 1.5. Właściwości i błędy średnie estymatorów. Wariancja składnika losowego 1.6. Przedziały ufności 1.7. Testowanie hipotez Nota bibliograficzna 2. Statyczny model regresji liniowej — przypadek wielu zmiennych objaśniających 2.1. Wstęp 2.2. Założenia modelu regresji liniowej wielu zmiennych 2.3. Interpretacja w modelu regresji liniowej wielu zmiennych 2.4. Metoda najmniejszych kwadratów 2.5. Właściwości estymatora klasycznej metody najmniejszych kwadratów 2.6. Estymator wariancji składnika losowego 2.7. Miary zgodności 2.8. Testowanie hipotez 2.9. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych 2.10. Testowanie stabilności parametrów 2.11. Strategia modelowania „od ogółu do szczegółu” Nota bibliograficzna 3. Metoda największej wiarygodności 3.1. Wstęp 3.2. Estymator MNW parametrów modelu regresji liniowej 3.3. Właściwości estymatora największej wiarygodności 3.4. Testy ilorazu wiarygodności, Walda i mnożnika Lagrange’a Nota bibliograficzna 4. Niesferyczność składnika losowego w statycznym modelu regresji: autokorelacja i heteroskedastyczność 4.1. Wstęp 4.2. Przyczyny autokorelacji 4.3. Schemat autoregresyjny pierwszego rzędu 4.4. Estymacja w przypadku autokorelacji składników losowych, gdy znany jest współczynnik autokorelacji 4.5. Estymacja w przypadku autokorelacji składników losowych, gdy współczynnik autokorelacji jest nieznany 4.6. Testowanie występowania zjawiska autokorelacji pierwszego rzędu 4.7. Estymacja i testowanie w przypadku szczególnego procesu AR(4) 4.8. Estymacja i testowanie w przypadku procesu MA(1) 4.9. Estymacja w przypadku heteroskedastyczności, gdy wariancje składników losowych są znane 4.10. Estymacja w przypadku heteroskedastyczności, gdy wariancje składników losowych nie są znane 4.11. Testowanie występowania heteroskedastyczności składników losowych 4.12. Modele ARCH 4.13. Modele zmienności stochastycznej Nota bibliograficzna 5. Współliniowość 5.1. Wstęp 5.2. Dokładna współliniowość 5.3. Przybliżona współliniowość 5.4. Pomiar współliniowości 5.5. Postępowanie w przypadku przybliżonej współliniowości 5.6. Wnioski Nota bibliograficzna 6. Modele dynamiczne 6.1. Wstęp 6.2. Modele z nieskończonym rozkładem opóźnień 6.3. Modele ze skończonym rozkładem opóźnień 6.4. Model autoregresyjny z rozkładem opóźnień 6.5. Model ze zautokorelowanym składnikiem losowym 6.6. Model korekty błędem 6.7. Modele ARMA Nota bibliograficzna 7. Modele specjalne 7.1. Modele z objaśniającymi zmiennymi zero-jedynkowymi 7.2. Modele przełącznikowe 7.3. Modele wygładzonego przejścia 7.4. Modele nieliniowe 7.5. Modele nierównowagi 7.6. Modele z oczekiwaniami 7.7. Modele racjonalnych oczekiwań Nota bibliograficzna 8. Prognozy na podstawie modeli jednorównaniowych 8.1. Wstęp 8.2. Prognozy na podstawie modelu z jedną zmienną objaśniającą 8.3. Prognozy warunkowe 8.4. Prognozy na podstawie modelu regresji wielu zmiennych 8.5. Zastosowanie zmiennych zero-jedynkowych w prognozowaniu 8.6. Źródła błędów prognoz 8.7. Pomiar dokładności prognoz 8.8. Prognozy optymalne 8.9. Porównywanie prognoz 8.10. Zakończenie Nota bibliograficzna 9. Modele wielorównaniowe o równaniach współzależnych 9.1. Wstęp 9.2. Zapis. Założenia 9.3. Rodzaje modeli 9.4. Postać zredukowana 9.5. Postać końcowa. Mnożniki 9.6. Identyfikacja 9.7. Estymacja parametrów 9.8. Estymacja parametrów pojedynczych równań 9.9. Estymacja łączna 9.10. Metody estymacji w praktyce modelowania Nota bibliograficzna 10. Symulacje i wykorzystanie modeli wielorównaniowych 10.1. Wstęp 10.2. Rodzaje symulacji 10.3. Klasyczny algorytm Gaussa–Seidela 10.4. Istnienie rozwiązania i jego poszukiwanie metodą Gaussa–Seidela 10.5. Rozwiązywanie dużych układów równań liniowych metodą Gaussa–Seidela 10.6. Rozwiązywanie nieliniowych modeli ekonometrycznych metodą Gaussa–Seidela 10.7. Metoda Newtona–Raphsona 10.8. Porządkowanie układu równań 10.9. Zastosowanie metody Newtona–Raphsona do symulacji modeli ekonometrycznych 10.10. Numeryczne wyznaczanie wartości mnożników . 10.11. Symulacje stochastyczne 10.12. Budowa modeli o równaniach współzależnych 10.13. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych 10.14. Korekty struktury modelu Nota bibliograficzna 11. Niestacjonarność. Jednowymiarowa analiza kointegracyjna 11.1. Równowaga. Zależności długookresowe 11.2. Stacjonarność i równowaga 11.3. Trendy deterministyczne i stochastyczne 11.4. Testy pierwiastka jednostkowego 11.5. Regresje pozorne 11.6. Kointegracja 11.7. Stabilność długookresowa modelu log-liniowego 11.8. Testy kointegracji Nota bibliograficzna 12. Skointegrowane modele wielowymiarowe 12.1. Modele VAR i CVAR 12.2. Model CVAR uwzględniający zmiany strukturalne 12.3. Estymacja parametrów i testowanie wymiaru przestrzeni kointegracyjnej 12.4. Restrykcje w modelu CVAR 12.5. Strukturalny model CVAR 12.6. Model CVAR w przypadku zmiennych I(2) 12.7. Analiza reakcji na impuls

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka główna. Wyp. dla dorosłych

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33 (1 egz.)

Filia nr 2. Wyp. (zamknięta)

Egzemplarze są obecnie niedostępne