SOWA OPAC : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie

5 wyników

Książka

W koszyku

oceń

Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji / redakcja naukowa Piotr Kulczycki, Józef Korbicz, Janusz Kacprzyk. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020. - 768 stron ; 23 cm.

(Monografie - Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk 23)

Autor

Kulczycki Piotr. Korbicz Józef (1951- ). Kacprzyk Janusz.

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Temat

Algorytmy Automatyka Informatyka Modele matematyczne Obliczenia inteligentne Optymalizacja Przetwarzanie informacji Robotyka przemysłowa Sterowanie Symulacja

Gatunek

Opracowanie

Dziedzina i ujęcie

Inżynieria i technika Informatyka i technologie informacyjne

Część 1: Modelowanie matematyczne; Rozdział 1: Identyfikacja parametryczna dla sterowania odpornego - Piotr Kulczycki; Rozdział 2: Modele rurociągowych procesów przepływowych - Zdzisław Kowalczuk, Marek Tatara; Rozdział 3: Obserwatory w liniowych, nieskończenie wymiarowych układach sterowania - Zbigniew Emirsajłow; Rozdział 4: Metody usuwania niegaussowskich szumów z sygnałów pomiarowych - Jerzy Świątek, Krzysztof Brzostowski; Rozdział 5: Modele niecałkowitego rzędu układów dynamicznych - Andrzej Dzieliński, Grzegorz Sarwas, Dominik Sierociuk; Rozdział 6: Modele przełączane niecałkowitego rzędu - Stefan Domek; Część 2: Sterowanie; Rozdział 7: Nieliniowa regulacja predykcyjna Piotr Tatjewski, - Maciej Ławryńczuk; Rozdział 8: Dodatnie liniowe układy sterowania - Tadeusz Kaczorek; Rozdział 9: Sterowalność i stabilność układów semiliniowych ułamkowego rzędu - Jerzy Klamka, Artur Babiarz, Adam Czornik, Michał Niezabitowski; Rozdział 10: Symulacja komputerowa w analizie i projektowaniu systemów sterowania - Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Krzysztof Malinowski; Część 3: Optymalizacja; Rozdział 11: Optymalizacja obserwacji w identyfikacji układów o parametrach rozłożonych - Dariusz Uciński, Maciej Patan; Rozdział 12: Optymalizacja dyskretna w informatyce przemysłowej - Czesław Smutnicki; Rozdział 13: Programowanie dynamiczne w warunkach nieprecyzyjnej i niepewnej informacji - Janusz Kacprzyk; Cęść 4: Robotyka; Rozdział 14: Metoda endogenicznej przestrzeni konfiguracyjnej w robotyce - Krzysztof Tchoń; Rozdział 15: Sterowanie formacją robotów mobilnych z wykorzystaniem funkcji sztucznych potencjałów - Krzysztof Kozłowski, Wojciech Kowalczyk; Rozdział 16: Metody syntezy chodu maszyn kroczących i robotów humanoidalnych - Teresa Zielińska; Rozdział 17: Zastosowanie agentów upostaciowionych do projektowania systemów robotycznych - Cezary Zieliński; Część 5: Inteligencja obliczeniowa i wspomaganie decyzji; Rozdział 18: Sterowanie tolerujące uszkodzenia: rozwiązania analityczne i sztucznej inteligencji - Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marcin Witczak; Rozdział 19: Podejście systemowe w złożonych zagadnieniach podejmowania i wspomagania decyzji Jerzy Józefczyk - Maciej Hojda; Rozdział 20: Wybrane metody sterowania statkiem - Roman Śmierzchalski, Anna Witkowska; Rozdział 21: Diagnostyka on-line procesów przemysłowych dużej skali - Jan Maciej Kościelny; Rozdział 22: Zastosowania metod inteligencji obliczeniowej do sterowania i diagnostyki - Jacek Kluska, Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka; Część 6: Zastosowania; Rozdział 23: Konsekwencje emisji zanieczyszczeń do atmosfery i związane z tym wyzwania modelowe - Zbigniew Nahorski, Piotr Holnicki; Rozdział 24: Układy sterowania z przełączeniami jako modele modułów regulacyjnych w sieciach genowo-komórkowych - Andrzej Świerniak, Magdalena Ochab, Krzysztof Puszyński; Rozdział 25: Modelowanie procesów przewodnictwa ciepła i sterowanie nimi - Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzędkiewicz; Rozdział 26: Aktywne tłumienie niestacjonarnych wąskopasmowych zakłóceń akustycznych - Maciej Niedźwiecki, Michał Meller; Rozdział 27: Metody redukcji hałasu urządzeń - Marek Pawelczyk, Stanislaw Wrona, Krzysztof Mazur. [G]

Monografia ta stanowi unikalne kompendium współczesnej wiedzy dotyczącej metod oraz systemów automatyki i robotyki, w znacznej mierze uwzględniające różnorodne elementy przetwarzania informacji, wspomagania decyzji i inteligencji obliczeniowej. Powstała z inicjatywy Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, w ramach której zaproszono do współpracy najwybitniejszych polskich specjalistów z tej dziedziny. Wszyscy pierwsi autorzy poszczególnych rozdziałów są członkami powyższego gremium. W każdym przypadku przedstawiono w zwięzły, a jednocześnie zrozumiały sposób poszczególne zagadnienia nowoczesnej automatyki i robotyki, z odniesieniem do możliwości aplikacyjnych techniki obecnej ery informacyjnej.

aktualnie wypożyczona

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka główna. Wyp. dla dorosłych

Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 66/69 (1 egz.)

Książka

W koszyku

oceń

Elektryczność i magnetyzm w technice / Henryk Rawa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 434, [2] s. : wykr. ; 24 cm.

Autor

Rawa Henryk (1942-2011).

Forma i typ

Książki Publikacje naukowe

Odbiorca

Szkoły wyższe

Temat

Modele matematyczne Pole elektryczne Pole elektromagnetyczne Pole magnetyczne

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Inżynieria i technika Fizyka i astronomia

SPIS TREŚCI: I. POLE ELEKTRYCZNE: 1. Pole elektryczne - właściwości fizyczne i opis matematyczny, 2. Ładunki elektryczne i przewodniki, 3. Ładowanie mikrocząsteczek dla potrzeb procesów elektrotechnologicznych, 4. Kondensatory, pojemność elektryczna kondensatorów, 5. Przykłady obliczeń pola ellektrycznego i pojemności wybranych układów rozmieszczenia ładunków, 6. Gęstość sił mechanicznych w polu elektrycznym, 7. Pole prądu elektrycznego. II. POLE MAGNETYCZNE STAŁE W FUNKCJI CZASU: 8. Pole magnetyczne - wielkości je opisujące, 9. Pole magnetyczne w otoczeniu przewodów z prądem, 10. Pole magnetyczne w ferromagnetykach, 11. Siły magnetyczne w polu magnetycznym, III. POLE EKLEKTROMAGNETYCZNE: 12. Pole elektryczne i magnetyczne zmienne w czasie, 13. Fale elektromagnetyczne

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka główna. Wyp. dla dorosłych

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 62 (1 egz.)

Filia nr 2. Wyp. (zamknięta)

Egzemplarze są obecnie niedostępne

Filia nr 3. Wyp. (zamknięta)

Egzemplarze są obecnie niedostępne

Brak okładki

Książka

W koszyku

Fototermiczna konwersja energii słonecznej / Włodzimierz Smolec. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 377, [1] s. : rys. ; 24 cm.

Autor

Smolec Włodzimierz.

Odbiorca

Szkoły wyższe

Temat

Energetyka słoneczna Modele matematyczne Promieniowanie słoneczne

Gatunek

Podręcznik

Bibliogr. przy rozdz. - Indeks.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka główna. Wyp. dla dorosłych

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 62 (2 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Identyfikacja systemów / Torsten Söderström, Petre Stoica ; [przeł. za ang. Jacek Banasiak]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 670, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm.

Autor

Söderström Torsten. Stoica Petre (1949- ). Banasiak Jacek (1959- ).

Odbiorca

Szkoły wyższe

Temat

Analiza systemowa Modele matematyczne

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Matematyka

Bibliogr. s. 639-656.

dostępna do wypożyczenia

1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka główna. Wyp. dla dorosłych

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 51 (1 egz.)

Brak okładki

Książka

W koszyku

oceń

Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Aleksander Welfe. - Wydanie 4 zmienione. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2009. - 415 stron : ilustracje ; 24 cm.

Autor

Welfe Aleksander (1960- )

Forma i typ

Książki Publikacje dydaktyczne

Odbiorca

Szkoły wyższe Studenci

Temat

Ekonometria Modele matematyczne Ekonomia matematyczna

Gatunek

Podręcznik

Dziedzina i ujęcie

Gospodarka, ekonomia, finanse Matematyka Nauka i badania

Bibliografia strony 408-410, także przy rozdziałach.- Indeks.

Ekonometria to podręcznik prezentujący szeroki wachlarz metod ekonometrycznych. Zawiera opis zarówno tradycyjnych metod estymacji, testów i procedur, jak i najnowszych osiągnięć. Wykład jest prowadzony nowocześnie, przejrzyście i zgodnie z aktualnymi tendencjami światowymi. Autor wprowadza Czytelnika w świat ekonometrii stopniowo, zaczynając od statycznego modelu regresji liniowej z jedną zmienną objaśniającą, aby później przejść do przypadku wielu zmiennych, a następnie — modeli wielorównaniowych. Wyczerpująca dyskusja dotyczy modeli dynamicznych i hipotez zagnieżdżonych. Odrębny rozdział został poświęcony symulacjom i analizie właściwości układów równań. Dużo miejsca zajmują zagadnienia prognozowania, w tym zwłaszcza na podstawie modeli wielorównaniowych. Dwa ostatnie rozdziały dotyczą konstrukcji modeli i weryfikacji hipotez na podstawie szeregów generowanych przez niestacjonarne procesy stochastyczne, które dominują w obszarze ekonomii. Ekonometria nawiązuje do innych książek Autora, ale jest zupełnie nową pozycją na rynku wydawniczym, adresowaną do pracowników naukowych oraz studentów wszystkich kierunków ekonomicznych, a także praktyków wykorzystujących metody ekonometryczne w procesie podejmowania decyzji.

SPIS TREŚCI: 1. Statyczny model regresji liniowej — przypadek jednej zmiennej objaśniającej 1.1. Wprowadzenie 1.2. Założenia modelu regresji liniowej 1.3. Metoda najmniejszych kwadratów 1.4. Dekompozycja wariancji zmiennej objaśnianej 1.5. Właściwości i błędy średnie estymatorów. Wariancja składnika losowego 1.6. Przedziały ufności 1.7. Testowanie hipotez Nota bibliograficzna 2. Statyczny model regresji liniowej — przypadek wielu zmiennych objaśniających 2.1. Wstęp 2.2. Założenia modelu regresji liniowej wielu zmiennych 2.3. Interpretacja w modelu regresji liniowej wielu zmiennych 2.4. Metoda najmniejszych kwadratów 2.5. Właściwości estymatora klasycznej metody najmniejszych kwadratów 2.6. Estymator wariancji składnika losowego 2.7. Miary zgodności 2.8. Testowanie hipotez 2.9. Metoda najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych 2.10. Testowanie stabilności parametrów 2.11. Strategia modelowania „od ogółu do szczegółu” Nota bibliograficzna 3. Metoda największej wiarygodności 3.1. Wstęp 3.2. Estymator MNW parametrów modelu regresji liniowej 3.3. Właściwości estymatora największej wiarygodności 3.4. Testy ilorazu wiarygodności, Walda i mnożnika Lagrange’a Nota bibliograficzna 4. Niesferyczność składnika losowego w statycznym modelu regresji: autokorelacja i heteroskedastyczność 4.1. Wstęp 4.2. Przyczyny autokorelacji 4.3. Schemat autoregresyjny pierwszego rzędu 4.4. Estymacja w przypadku autokorelacji składników losowych, gdy znany jest współczynnik autokorelacji 4.5. Estymacja w przypadku autokorelacji składników losowych, gdy współczynnik autokorelacji jest nieznany 4.6. Testowanie występowania zjawiska autokorelacji pierwszego rzędu 4.7. Estymacja i testowanie w przypadku szczególnego procesu AR(4) 4.8. Estymacja i testowanie w przypadku procesu MA(1) 4.9. Estymacja w przypadku heteroskedastyczności, gdy wariancje składników losowych są znane 4.10. Estymacja w przypadku heteroskedastyczności, gdy wariancje składników losowych nie są znane 4.11. Testowanie występowania heteroskedastyczności składników losowych 4.12. Modele ARCH 4.13. Modele zmienności stochastycznej Nota bibliograficzna 5. Współliniowość 5.1. Wstęp 5.2. Dokładna współliniowość 5.3. Przybliżona współliniowość 5.4. Pomiar współliniowości 5.5. Postępowanie w przypadku przybliżonej współliniowości 5.6. Wnioski Nota bibliograficzna 6. Modele dynamiczne 6.1. Wstęp 6.2. Modele z nieskończonym rozkładem opóźnień 6.3. Modele ze skończonym rozkładem opóźnień 6.4. Model autoregresyjny z rozkładem opóźnień 6.5. Model ze zautokorelowanym składnikiem losowym 6.6. Model korekty błędem 6.7. Modele ARMA Nota bibliograficzna 7. Modele specjalne 7.1. Modele z objaśniającymi zmiennymi zero-jedynkowymi 7.2. Modele przełącznikowe 7.3. Modele wygładzonego przejścia 7.4. Modele nieliniowe 7.5. Modele nierównowagi 7.6. Modele z oczekiwaniami 7.7. Modele racjonalnych oczekiwań Nota bibliograficzna 8. Prognozy na podstawie modeli jednorównaniowych 8.1. Wstęp 8.2. Prognozy na podstawie modelu z jedną zmienną objaśniającą 8.3. Prognozy warunkowe 8.4. Prognozy na podstawie modelu regresji wielu zmiennych 8.5. Zastosowanie zmiennych zero-jedynkowych w prognozowaniu 8.6. Źródła błędów prognoz 8.7. Pomiar dokładności prognoz 8.8. Prognozy optymalne 8.9. Porównywanie prognoz 8.10. Zakończenie Nota bibliograficzna 9. Modele wielorównaniowe o równaniach współzależnych 9.1. Wstęp 9.2. Zapis. Założenia 9.3. Rodzaje modeli 9.4. Postać zredukowana 9.5. Postać końcowa. Mnożniki 9.6. Identyfikacja 9.7. Estymacja parametrów 9.8. Estymacja parametrów pojedynczych równań 9.9. Estymacja łączna 9.10. Metody estymacji w praktyce modelowania Nota bibliograficzna 10. Symulacje i wykorzystanie modeli wielorównaniowych 10.1. Wstęp 10.2. Rodzaje symulacji 10.3. Klasyczny algorytm Gaussa–Seidela 10.4. Istnienie rozwiązania i jego poszukiwanie metodą Gaussa–Seidela 10.5. Rozwiązywanie dużych układów równań liniowych metodą Gaussa–Seidela 10.6. Rozwiązywanie nieliniowych modeli ekonometrycznych metodą Gaussa–Seidela 10.7. Metoda Newtona–Raphsona 10.8. Porządkowanie układu równań 10.9. Zastosowanie metody Newtona–Raphsona do symulacji modeli ekonometrycznych 10.10. Numeryczne wyznaczanie wartości mnożników . 10.11. Symulacje stochastyczne 10.12. Budowa modeli o równaniach współzależnych 10.13. Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych 10.14. Korekty struktury modelu Nota bibliograficzna 11. Niestacjonarność. Jednowymiarowa analiza kointegracyjna 11.1. Równowaga. Zależności długookresowe 11.2. Stacjonarność i równowaga 11.3. Trendy deterministyczne i stochastyczne 11.4. Testy pierwiastka jednostkowego 11.5. Regresje pozorne 11.6. Kointegracja 11.7. Stabilność długookresowa modelu log-liniowego 11.8. Testy kointegracji Nota bibliograficzna 12. Skointegrowane modele wielowymiarowe 12.1. Modele VAR i CVAR 12.2. Model CVAR uwzględniający zmiany strukturalne 12.3. Estymacja parametrów i testowanie wymiaru przestrzeni kointegracyjnej 12.4. Restrykcje w modelu CVAR 12.5. Strukturalny model CVAR 12.6. Model CVAR w przypadku zmiennych I(2) 12.7. Analiza reakcji na impuls

dostępna do wypożyczenia

Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.

Biblioteka główna. Wyp. dla dorosłych

Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 33 (1 egz.)

Filia nr 2. Wyp. (zamknięta)

Egzemplarze są obecnie niedostępne